Implementação do Algoritmo do Investidor Empreendedor na Ferramenta de Análise de Risco e Portfólio da Plataforma Bloomberg

Abstract

Este trabalho descreve a implementação, avaliação e validação do algoritmo de seleção de empresas para o Investidor Empreendedor por meio do uso da plataforma Bloomberg, aplicando as premissas dos modelos que buscam os fundamentos do valor intrínseco dos ativos propostos na literatura de Benjamin Graham. Em decorrência da implementação, o estudo acrescenta a avaliação e a validação do Portfolio gerado pelo modelo transcrito em formato de algoritmo e verifica se o mesmo apresenta um maior Retorno do Ativo (Rit) do que o Índice Base durante o cenário de disseminação da pandemia de COVID19 no Brasil, considerando, ainda, as medidas de risco e avaliação da exposição máxima do portfólio, mostrando esse grau de risco em moeda e em valor percentual, seu desempenho histórico e a alocação desses ativos por setor, com apoio de indicadores macroeconômicos do período estudado, em que a liquidez global esteve em níveis acentuados. Após analisar profundamente e detalhadamente a carteira de ativos e realizar os procedimentos metodológicos propostos, como resultado das comparações com o índice base, portanto, pode-se aceitar a validade da hipótese H1A, e em resumo esses resultados apontam que, para o período especificado, o desempenho do portfólio em relação ao IBOVESPA foi superior em 8,46%.